Cuprins
- Ce este Vortex Indicator?
- Sinergie cu alți indicatori
- Strategia de tranzacționare a indicatorilor Vortex
- Exemplu 1: Microsoft
- Indicatorul și modelele prețurilor
- Exemplu 2: American Airlines
- Linia de jos
Tehnicienii elvețieni de piață Etienne Botes și Douglas Siepman au introdus indicatorul vortex în numărul din ianuarie 2010 al revistei „Analiza tehnică a stocurilor și mărfurilor”. De atunci, indicatorul tehnic a obținut tracțiune ca un trend fiabil în urma indicatorului care poate produce semnale de cumpărare și vânzare surprinzător de precise. Cu toate acestea, poate evalua încă câțiva ani de testare și experiență de piață pentru a evalua complet potențialul indicatorului vortex.
Ce este Vortex Indicator?
Indicatorul vortex prezintă două linii oscilante: una pentru identificarea mișcării pozitive a tendinței și cealaltă pentru identificarea mișcării negative a prețurilor. Încrucișările dintre linii declanșează semnale de cumpărare și de vânzare care sunt concepute pentru a capta cea mai dinamică acțiune de trend, mai mare sau mai mică. Nu există o setare neutră a indicatorului, care va genera întotdeauna o părtinire obișnuită. Puteți găsi calculele complete ale indicatorilor de vortex aici.
Construcția indicatorului se învârte în jurul valorilor maxime și minime din ultimele două zile sau perioade. Distanța de la valoarea maximă curentă la cea inferioară anterioară desemnează mișcarea tendinței pozitive, în timp ce distanța dintre curentul scăzut și cel anterior anterior desemnează mișcarea tendinței negative. Mișcările de tendință puternice pozitive sau negative vor afișa o lungime mai lungă între cele două numere, în timp ce mișcarea tendinței pozitive sau negative mai slabe va afișa o lungime mai scurtă.
Citirile sunt de obicei capturate pe 14 perioade (deși tehnicianul poate alege orice lungime) și apoi sunt ajustate folosind adevărata gamă a lui J. Welles Wilder. Rezultatele sunt afișate sub formă de linii continue sub barele de preț, în timp ce transferurile sunt comparate cu alți indicatori care urmăresc tendințele pentru a produce semnale de tranzacționare valide. Comercianții pot utiliza indicatorul vortex ca generator de semnal autonom, dar rețineți că este vulnerabil la bicicletele semnificative și la semnalele false pe piețele congestionate sau mixte.
Sinergie cu alți indicatori
Reglarea indicelui de vârtej la perioade mai lungi va scădea frecvența biciurilor, dar va genera traversări pozitive sau negative întârziate. Pe de altă parte, scurtarea lungimii va determina multe încrucișări care nu reușesc să genereze mișcări de tendințe semnificative. De regulă, titlurile beta ridicate vor răspunde mai bine la setările pe termen mai scurt, în timp ce titlurile cu mișcare lentă răspund mai bine la setările pe termen lung.
Puteți îmbunătăți fiabilitatea indicatorilor prin compararea semnalelor indicatorilor vortex cu alte instrumente care urmăresc tendințele. Matematica de bază arată multe similitudini cu indicele direcțional mediu (ADX) al lui Wilder, indicatorul direcțional negativ (-DI) și indicatorul direcțional pozitiv (+ DI). Aceste calcule se traduc în trei linii care declanșează traversări complexe. Spre deosebire de indicatorul vortex, sistemul Wilder poate emite citiri neutre care să le spună comercianților să rămână în picioare sau să evite expunerea.
Analiza de divergență a convergenței medii în mișcare (MACD) oferă o potrivire perfectă cu indicatorul vortex. Construcția sa cu trei medii mobile scade citirile false declanșate de mai mulți indicatori care captează aceleași date defecte. Atunci când este reprezentat cu histograme, indicatorul generează surprinzător puține semnale false, ceea ce îl face un partener perfect pentru indicatorul de vortex mai zgomotos și predispus la vârtej.
Strategiile de tranzacționare sinergice utilizează un proces simplu care caută semnale simpatice de cumpărare sau de vânzare în indicatorii vortex, precum și în alți indicatori înainte de a comite capital. Provocarea se prezintă sub două forme: în primul rând, trebuie să existe diferențe semnificative în sursele de date pentru a evita reproducerea informațiilor defecte, iar în al doilea rând, perioadele indicatorilor au nevoie de experimentare și reglare fină pentru a se concentra pe perioada de deținere prevăzută, pe termen scurt, intermediar sau lung.
Această ultimă etapă de redresare a perioadelor indicatorilor este esențială, deoarece tendințele prezintă independența cadrului de timp, permițând evoluției multiple și a coborârilor să evolueze în segmente de timp diferite pe aceeași securitate. Acest comportament fractal va produce lecturi false dacă indicatorul vortex se uită la un segment al activității tendinței, în timp ce un al doilea indicator privește un al doilea segment. Comercianții pot depăși acest defect prin încercări și erori, urmărind cum interacționează perechile de indicatori pe diverse instrumente și în diferite intervale de timp. Cu MACD în special, de cele mai multe ori este mai bine să lăsați setările în pace și să reglați perioadele indicatorului vortex.
(Pentru mai multe, consultați: MACD: A Primer .)
O strategie de tranzacționare a indicatorilor Vortex
În articolul din 2010 care a introdus indicatorul vortex, autorii Botes și Siepman au descris o strategie de tranzacționare a indicatorilor de vortex concepută pentru a filtra și limita semnalele false. Extremul mare sau scăzut în ziua crossover-ului urcător sau ursesc devine prețul de intrare prevăzut, lung sau scurt. Este posibil ca aceste niveluri să nu fie atinse în ziua semnalului, ceea ce a solicitat o comandă de cumpărare sau vânzare bună până la anulare, care rămâne pe loc pentru mai multe sesiuni, dacă este necesar.
Dacă este poziționat în momentul încrucișării, extremul mare sau mic devine nivelul de acțiune oprită și inversă. În această strategie, o vânzare pe termen scurt va fi acoperită și inversată pe partea lungă, atunci când prețul va reveni la extremul maxim în urma unui crossover pozitiv, în timp ce o poziție lungă va fi vândută și inversată într-o vânzare scurtă după ce prețul se va întoarce la extremul următor. un crossover negativ.
De asemenea, recomandă combinarea acestor filtre de intrare cu alte tehnici de gestionare a riscurilor, inclusiv opririle de protecție și profit . Aceste măsuri de protecție scad incidența semnalelor false, maximizând în același timp profitul pe tendința de bază, chiar și atunci când nu reușește să adune un impuls semnificativ. Cu toate acestea, această abordare nu reușește să se ocupe de lungimea perioadei, ceea ce va declanșa valuri de semnale false până la ajustarea la perioada de reținere prestabilită și apoi testată complet.
Exemplu 1: Microsoft
Să folosim date istorice de la Microsoft Corporation (MSFT) pentru a testa indicatorul vortex. După cum puteți vedea în graficul de mai jos, acțiunile Microsoft s-au redus într-o gamă restrânsă în martie 2014. Acest lucru a încurajat comercianții să urmărească o descoperire profitabilă. În urma indicatorului vortex, există un semnal de cumpărare pe 14 martie, dar prețul se închide cu mult sub nivelul extrem de mare al intradayului, la 38, 13 dolari pe acțiune. Comerciantul stabilește o comandă de cumpărare bună până la anulare, care se va executa atunci când garanția va reveni la prețul de declanșare.
Pe 17 martie, securitatea revine cu o sincronizare perfectă, trecând peste decalare și ridicând în 40 de dolari mai mici. Indicatorul trece de partea de vânzare pe 10 aprilie, permițând o ieșire profitabilă care lipsește o bucată mare de sus.
MACD și un stop final ajută gestionarea comerțului și sugerează executarea unei poziții lungi cu o zi mai târziu decât semnalul de cumpărare al indicatorului vortex. De asemenea, au emis un semnal de vânzare cu patru zile mai devreme, susținând o ieșire mai profitabilă. Între timp, o oprire continuă plasată la linia de desfacere din 31 martie, în apropiere de 41 de dolari pe acțiune, s-ar fi declanșat atunci când garanția s-a vândut pe 4 aprilie, captând o parte și mai mare din creșterea în patru puncte.
(Pentru mai multe, consultați: Tehnici de urmărire-oprire .)
Indicator Vortex și modele de preț
Indicatorul vortex funcționează bine, de asemenea, atunci când este asociat cu analiza clasică a modelului de preț în recunoașterea tendințelor legitime, în timp ce se filtrează bicicletele și alte mecanici cu rază de acțiune. Teoretic, această combinație ar trebui să genereze cele mai fiabile semnale de cumpărare și vânzare în două puncte de inflexiune:
- Atunci când o gamă de tranzacționare bine dezvoltată este setată să se despartă sau să se descompună. Când o piață în trend pierde impuls sau ajunge la o barieră semnificativă care favorizează trecerea la un nou interval de tranzacționare.
Catalogul de binecunoscute modele legate de domeniu, incluzând steaguri, dreptunghiuri și triunghiuri, beneficiază de această abordare, deoarece nivelurile naturale de defalcare și defalcare au fost complet deconstruite, ceea ce permite comerciantului să se concentreze pe indicatorul vortex în același timp în care testele de preț acceptă sau rezistență. Rezistența și durabilitatea tendinței pot fi măsurate în continuare pentru convergența ciclului folosind stochastics setat la 5, 3, 3 sau un alt indicator de rezistență relativă.
(Pentru mai multe, consultați: Înțelegerea indicatorilor de moment și a RSI .)
Exemplu 2: American Airlines
American Airlines Group Inc. (AAL) realizează un model dublu clasic de top între decembrie 2014 și mai 2015 și apoi se descompune într-o scădere semnificativă. Indicatorul vortex emite un semnal scurt de vânzare cu opt sesiuni înainte de defalcarea tehnică, încurajând vânzările scurte timpurii în intervalul de tranzacționare. De asemenea, crossover-ul funcționează bine ca un indicator secundar pentru comercianții de model care doresc să stiveze cote în favoarea lor. Un semnal scurt de acoperire a indicatorului vortex ajunge la șase săptămâni mai târziu, creând o ieșire profitabilă aproape 40 USD pe acțiune.
Linia de jos
Indicatorul vortex se bazează foarte mult pe lucrările anterioare ale lui J. Welles Wilder, creatorul mai multor indicatori tehnici importanți. Indicatorul vortex creează un mecanism de semnalizare pentru tendințele ascendente noi și accelerare. Ca și în cazul indicatorilor lui Wilder, indicatorul vortex funcționează cel mai bine atunci când este combinat cu alte sisteme care urmăresc tendințele și analiza clasică a prețurilor.
