Semnalele de tranzacționare neobișnuite ale acțiunilor individuale au putut, în mod istoric, să prevadă o piață care urmează să scadă. Aceste avertismente oferă, de asemenea, un control pentru punctele de intrare oportuniste. Acest lucru este foarte valoros pentru cei aflați pe margine, care așteaptă un retragere pe această piață a taurilor de mai mulți ani. Am scris despre acest semnal ultra-rar la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, care scria că o scădere a fost la colțul stocurilor. Piețele au crăpat în câteva ore de la articolul respectiv. Deoarece semnalele sunt atât de rare, acordăm o atenție deosebită când se întâmplă.
Discuțiile de astăzi sunt puțin diferite. Vă voi arăta modul în care Mapsignals folosește aceste date pentru a prognoza aceste evenimente rare. Modul în care funcționează semnalul nostru de tranzacționare neobișnuit este modul în care aplicăm multe măsurători la comportamentul comercial al unui stoc într-o zi dată. Mai simplu spus, căutăm stocuri cu prețuri în creștere la volumele mari. Același lucru este valabil și pentru stocurile care scad în preț pe volume mari. Folosim multe medii în mișcare - de la termen scurt la mediu - împreună cu alte măsuri tehnice. Căutăm în mod special cererea mare pentru stocuri.
Atunci grupăm toate aceste semnale și transformăm datele în informații de investiții utilizabile. Uneori, obținem semnale neobișnuite de tranzacționare a acțiunilor care se dovedesc a fi zgomot. Cheia este puterea numerelor; analizând mii de stocuri, încercăm să vedem dacă grupuri de stocuri prezintă aceleași modele simultan. Ne punem întrebări de genul: "Există prea multă exuberanță, ceea ce indică faptul că o vânzare este aproape? Sau există prea mult pesimism, sugerând că un miting este aproape?"
Cum arată toate aceste semnale într-o săptămână dată? Mai jos este prezentată o diagramă a tuturor semnalelor neobișnuite de tranzacționare pe plafon pentru săptămâna 1 - 5 octombrie 2018. Observați roșu până la dreapta. Au fost mai mult decât dublul numărului de semnale de vânzare față de semnale de cumpărare (563 de vânzări vs. 216 de cumpărături)
Observația noastră obișnuită este de 1, 5 la 1 în favoarea cumpărării într-o săptămână dată, trecând prin 30 de ani de date. Deci, săptămâna aceasta a fost ieșită din comun. Vânzarea nu a fost doar evidentă în prima săptămână a lunii octombrie - a început să apară săptămâna anterioară (24 septembrie - 28 septembrie 2018). Privind spre dreapta, putem vedea că vânzarea a cumpărat și eclipsat în acea săptămână (329 vinde contra 225 cumpără).
Dar cum putem folosi aceste informații pentru a ne oferi un avantaj în tranzacționare și investiții? Mapsignals a creat un raport care urmărește această cumpărare și vânzare pe o medie mobilă de 25 de zile. Deoarece piețele zig și zag, dorim să îmbunătățim cumpărăturile și vânzările pe parcursul a cinci săptămâni pentru a arăta dacă apare un model extrem… adică o scădere ar putea fi aproape pentru piață.
În graficul de mai jos, afișăm raportul ca medie în mișcare de 25 de zile a semnalelor noastre de cumpărare / vânzare, suprapuse Russell 2000 cu o gamă cuprinsă între 0% și 100%. Când raportul depășește 80% (verde), obținem o achiziție excesivă și ne așteptăm de obicei la o vânzare curând. (Acest lucru s-a întâmplat la sfârșitul lunii ianuarie 2018.) Când scade sub 25% (roșu), ne depășim și de obicei vedem un miting masiv la scurt timp după. Istoric, raportul a fost foarte precis. Vineri, 5 octombrie 2018, raportul a scăzut la sub 50%, ceea ce înseamnă că vânzarea este mai mare decât cumpărarea în ultimele cinci săptămâni… asta înseamnă de obicei că o piață este pe cale să scadă. Vedeți datele de închidere de vineri de mai jos:
Raportul care scade sub 45, 6% ne arată piețele mai mici după aceea, precum ceasul. Pentru a vă arăta cât de corect și în timp poate fi acest raport, uitați-vă la această actualizare pe care am oferit-o miercuri dimineață:
În prezent, raportul MAP se situează la 45, 6% și se află la un nivel care are precedent istoric: 45, 6%. În această dimineață, am trecut prin datele noastre pentru a vedea care au fost randamentele forward pentru iShares Russell 2000 ETF (IWM) în fiecare caz în care raportul a coborât și a scăzut sub 45, 6%. Deoarece suntem la nivelul de 45, 6%, astăzi ar trebui să trecem sub acest nivel. Ne așteptăm să vedem o mulțime de semnale de vânzare odată ce astăzi se încheie. Dar, din nou, fondurile sunt realizate atunci când se vând eșapament în sine.
Mai jos sunt statistici la nivelul de 45, 6% și de ce considerăm că este important. Am avut doar opt cazuri în care raportul a fost în scădere și apoi a scăzut sub 45, 6%. Aceasta este din 1.579 zile de tranzacționare de date, deci este un eveniment foarte rar! Câteva observații privind randamentul pieței după încălcarea sub nivelul de 45, 6%:
- Piața a fost tranzacționată mai scăzută în toate cazurile. Media zilei de tranzacționare până la atingerea nivelului local = 13. Cea mai scurtă a fost de trei zile, iar cea mai lungă a fost de 27.Revoluția medie a IWM după fiecare dintre cele opt instanțe până la partea de jos locală = -5, 29 %.
Tabelul de mai jos prezintă cele opt cazuri în care raportul a coborât și a scăzut sub 45, 6%:
Mai jos sunt instanțele istorice evidențiate de un cerc roșu cu umplutură galbenă:
Linia de jos
Datele noastre sugerează că scăderea raportului sub 45, 6% ar trebui să conducă la o continuă dezavantaj a pieței. Cu toate acestea, acest lucru nu este un lucru rău, deoarece citirile care au atins nivelurile de peste 25% au avut șanse mari să scoată stocuri mari. Opinia noastră de lungă durată este o tendință pe piață și credem că astfel de inconveniente reprezintă oportunități de cumpărare.
