Cunoscută pe larg pentru capacitatea lor de a încorpora volatilitatea și de a capta acțiunea prețurilor, Bollinger Bands® a fost mult timp preferatul comercianților Forex. Cu toate acestea, există și alte opțiuni tehnice pe care comercianții de pe piețele valutare le pot aplica pentru a capta oportunități profitabile în acțiunea swing.
Indicatori de bandă mai puțin cunoscuți, cum ar fi canalele Donchian, canalele Keltner și benzile STARC sunt toate utilizate pentru a izola astfel de oportunități. De asemenea, utilizate pe piețele futures și de opțiuni, acești indicatori tehnici au multe de oferit, având în vedere lichiditatea vastă și natura tehnică a forumului FX.
Diferențiat în calculele și interpretările de bază, fiecare studiu este unic, deoarece evidențiază diferite componente ale acțiunii prețurilor. Aici vă explicăm modul în care funcționează canalele Donchian, canalele Keltner și benzile STARC și cum le puteți folosi în avantajul dvs. pe piața FX.
Canale Donchian
Canalele Donchian sunt studii de canale de preț care sunt disponibile pe majoritatea pachetelor de grafică și pot fi aplicate în mod profitabil atât de comercianții începători, cât și de experții. Deși aplicația a fost destinată mai ales pieței futures de mărfuri, aceste canale pot fi, de asemenea, utilizate pe scară largă pe piața valutară pentru a surprinde explozii pe termen scurt sau tendințe pe termen lung. Creat de Richard Donchian, considerat a fi tatăl succesului care urmărește tendințele, studiul conține fluctuațiile valutare care stau la baza și își propune să plaseze intrări profitabile la începutul unei noi tendințe prin penetrarea benzii inferioare sau superioare. Pe baza unei medii în mișcare de 20 de perioade (și astfel, uneori, denumită medie de mișcare), aplicația stabilește suplimentar benzi care conturează cea mai mare maximă și cea mai mică. Drept urmare, sunt produse următoarele semnale:
- Un semnal de cumpărare sau lung este creat atunci când acțiunea prețului se întrerupe și se închide deasupra benzii superioare. Un semnal de vânzare sau scurt este creat atunci când acțiunea prețului se întrerupe și se închide sub banda inferioară.
Teoria din spatele semnalelor poate părea un pic confuză la început, deoarece majoritatea comercianților presupun că o rupere a graniței superioare sau inferioare semnalează o inversare, dar este de fapt destul de simplă. Dacă acțiunea actuală a prețurilor este în măsură să depășească valoarea maximă a intervalului (cu condiția să existe un impuls suficient), atunci se va stabili un nou nivel maxim, deoarece urmează un randament. Dimpotrivă, dacă acțiunea prețurilor poate să se prăbușească în intervalul scăzut, este posibil ca o nouă scădere să fie în funcțiune. Să ne uităm la un exemplu primordial al modului în care funcționează această teorie pe piețele de schimb valutar.
Figura 1: Un exemplu tipic de eficiență a canalelor Donchian
În figura 1, se observă graficul de perechi valutare scurte, de o oră, încadrat în euro / dolar american. Putem vedea că, înainte de 8 decembrie, acțiunea prețurilor este conținută în consolidarea strânsă în parametrii benzilor. Apoi, la 2 dimineața, pe 8 decembrie, prețul monedei euro rulează pe sesiune și se închide deasupra benzii la punctul A. Acesta este un semnal pentru comerciant să intre pe o poziție lungă și să lichideze poziții scurte pe piață. Dacă este introdus corect, comerciantul va câștiga aproape 100 de sâmburi în scurtă explozie interraday.
Canale Keltner
Un alt mare studiu de canal care este utilizat pe mai multe piețe de către toate tipurile de comercianți este canalul Keltner. Aplicația a fost introdusă de Chester W. Keltner (în cartea sa din 1960, How To Make Money In Commodities ) și ulterior modificată de renumita comerciantă futures Linda B. Raschke. Raschke a modificat cererea pentru a ține cont de calculul mediu real pe 10 perioade. Ca urmare, indicatorul tehnic bazat pe volatilitate prezintă multe asemănări cu Bollinger Bands®. Diferența dintre cele două studii este că canalele lui Keltner reprezintă volatilitatea folosind prețurile mari și mici, în timp ce studiile lui Bollinger se bazează pe abaterea standard. Cu toate acestea, cele două studii împărtășesc interpretări și semnale negociabile similare pe piețele valutare. Ca și Bollinger Bands®, semnalele canalului Keltner sunt produse atunci când acțiunea prețului se întrerupe deasupra sau sub benzile canalului. Totuși, în condițiile în care acțiunea prețului se întrerupe deasupra sau sub barierele superioare și inferioare, o continuare este favorizată printr-un retracement înapoi la bariera mediană sau opusă.
- Dacă acțiunea prețului se întrerupe deasupra benzii, comerciantul ar trebui să ia în considerare inițierea pozițiilor lungi în timp ce lichidarea pozițiilor scurte. Dacă acțiunea prețului se întrerupe sub bandă, comerciantul ar trebui să ia în considerare inițierea de poziții scurte în timp ce iese sau să cumpere poziții.
Haideți să ne cufundăm mai departe în aplicație, consultând exemplul de mai jos.
Figura 2: Trei oportunități profitabile sunt prezentate comerciantului prin Keltner
Prin aplicarea studiului Keltner unei perechi încrucișate zilnic de lire britanice / yen japonez, putem observa că acțiunea prețurilor se întrerupe deasupra barierei superioare, semnalând ca comerciantul să inițieze poziții lungi. Plasând intrări eficiente, comerciantul FX va avea ocazia să capteze în mod eficient balanțele profitabile mai înalte și, în același timp, să iasă eficient, maximizând profiturile. Niciun alt exemplu nu este mai uimitor din punct de vedere vizual decât spargerea inițială deasupra barierei superioare. Aici, comerciantul poate iniția deasupra închiderii exploziei inițiale a sesiunii de mai sus la punctul A din 17 iulie. După ce intrarea inițială este plasată deasupra încheierii sesiunii, comerciantul este capabil să capteze aproximativ 300 de sâmburi înainte ca acțiunea prețului să se tragă înapoi. pentru a retesta sprijinul. Ulterior, o altă poziție poate fi inițiată la punctul B, unde impulsul ia din nou poziția cu aproximativ 350 sâmburi mai mare
Benzi STARC
De asemenea similar cu indicatorul tehnic Bollinger Band®, se calculează benzile STARC (sau canale Stoller Interval mediu) pentru a încorpora volatilitatea pieței. Dezvoltat de Manning Stoller în anii 1980, benzile se vor contracta și se vor extinde în funcție de fluctuațiile componentei medii adevărate. Principala diferență între cele două interpretări este că benzile STARC ajută la determinarea comerțului cu probabilitate mai mare decât la abaterile standard care conțin acțiunea prețului. Simplu spus, benzile vor permite comerciantului să ia în considerare oportunitățile de risc mai mare sau mai mic decât o revenire la o mediană.
- Acțiunea prețurilor care crește în banda superioară oferă o oportunitate de vânzare cu risc mai scăzut și o situație de cumpărare cu risc ridicat. Acțiunea prețurilor care se reduce la banda inferioară oferă o oportunitate de cumpărare cu risc mai scăzut și o situație de vânzare cu risc ridicat.
Asta nu înseamnă că acțiunea prețurilor nu va merge împotriva poziției nou inițiate; cu toate acestea, benzile STARC acționează în favoarea comerciantului prin afișarea celor mai bune oportunități. Dacă acest indicator este combinat cu gestionarea disciplinată a banilor, pasionatul FX va putea să profite prin luarea inițiativelor cu riscuri mai mici și reducerea la minimum a pierderilor. Haideți să aruncăm o privire la o oportunitate în perechea monedă dolar / dolar american.
Figura 3: Un mare risc de recompensare este prezentat prin acest exemplu de benzi STARC în NZD / USD.
Analizând perechea monedă dolar / dolar american prezentată în figura 3, observăm că acțiunea prețurilor a crescut în cursul lunii noiembrie, iar perechea valutară pare să fie creată pentru o retracție de fel. Aici, comerciantul poate aplica indicatorul STARC precum și un oscilator de preț (Stocastic, în acest caz) pentru a confirma tranzacția. După ce s-a suprapus benzile STARC, comerciantul poate vedea o oportunitate de vânzare cu risc scăzut în timp ce ne apropiem de banda superioară la punctul A. În așteptarea închiderii celei de-a doua lumânări din formarea stelelor de seară din manual, individul poate profita punând o intrare mai jos încheierea sesiunii. Confirmându-se cu încrucișarea în oscilatorul Stochastic, punctul X, comerciantul va putea să câștige aproape 150 de sâmburi în sesiunea zilei, deoarece moneda scade de la 0, 7150 la chiar 0, 7000. Observați că acțiunea prețului atinge banda inferioară în acel moment, semnalând o oportunitate de cumpărare cu risc scăzut sau o potențială inversare în tendința pe termen scurt.
Pune totul la un loc
Acum, după ce am examinat oportunitățile de tranzacționare folosind indicatori tehnici pe canal, este timpul să aruncăm o privire detaliată la alte două exemple și să explicăm cum să capturați astfel de game-uri de profit.
În figura 4 vedem o mare oportunitate pe termen scurt în perechea încrucișată de lire sterline britanice / monede franc. Vom pune indicatorul tehnic Donchian să funcționeze și să parcurgem procesul pas cu pas.
Figura 4: Aplicând studiul canalului Donchian, vedem câteva oportunități extrem de profitabile în intervalul scurt de timp al unui grafic de o oră
Acesta este pasul de urmat:
1. Aplicați studiul canalului Donchian asupra acțiunii prețurilor. Odată ce indicatorul este aplicat, oportunitățile ar trebui să fie clar vizibile, deoarece căutați să izolați perioadele în care acțiunea prețurilor se încadrează deasupra sau sub benzile studiului.
2. Așteptați încheierea sesiunii care este potențial deasupra sau sub banda. Este necesară o apropiere pentru configurare, deoarece acțiunea pendinte ar putea reveni foarte bine în parametrii trupei, anulând în final comerțul.
3. Așezați intrarea ușor deasupra sau de sub închidere. După preluarea impulsului, părtinirea direcțională ar trebui să împingă prețul până la închidere.
4. Folosiți întotdeauna stop management. Odată ce intrarea a fost executată, oprirea trebuie să fie luată în considerare întotdeauna, ca în orice altă situație.
Aplicând studiul Donchian din figura 4, descoperim că au existat mai multe oportunități profitabile în intervalul scurt de timp. Punctul A este un exemplu primordial: aici, sesiunea se închide sub canalul de jos, acordând o tendință de dezavantaj. Drept urmare, intrarea este plasată în minutul minim al sesiunii după închidere, la 2.2777. Oprirea ulterioară va fi plasată ușor peste nivelul maxim al sesiunii, la 2.2847. După ce ați intrat pe piață, vă puteți lichida poziția scurtă pe primul pas în jos sau puteți ține la vânzare. În mod ideal, poziția ar fi menținută în păstrarea unui raport legitim risc / recompensă. Cu toate acestea, în cazul în care poziția este închisă, puteți lua în considerare o relansare la punctul B. În cele din urmă, comerțul va câștiga peste 120 de sâmburi, justificând oprirea ridicată.
Definirea unei oportunități Keltner
Nu doar Donchienii sunt folosiți pentru a capta oportunități profitabile - aplicațiile Keltner pot fi de asemenea utilizate. Luând abordarea pas cu pas, să definim o oportunitate Keltner:
1. Suprapuneți indicatorul canalului Keltner pe acțiunea prețului. La fel ca în exemplul Donchian, oportunitățile ar trebui să fie clar vizibile, deoarece căutați penetrarea benzilor superioare sau inferioare.
2. Stabiliți o sesiune aproape de lumânare care este cea mai apropiată sau în parametrii canalului.
3. Plasați intrarea cu patru până la cinci puncte sub cea mai mare sau mai mică a lumânării ședinței.
4. Gestionarea banilor se aplică plasând o oprire ușor sub prețul scăzut al sesiunii sau peste prețul ridicat al sesiunii.
Să aplicăm acești pași în exemplul lirei britanice / dolarului american de mai jos.
Figura 5: O captură complicată, dar profitabilă folosind canalul Keltner
În figura 5, vedem o oportunitate foarte profitabilă în perechea majoră de lire sterline britanice / dolari SUA pe intervalul de timp zilnic. Deja testând bariera superioară de două ori în ultimele săptămâni, comerciantul poate vedea o a treia încercare, deoarece acțiunea prețurilor crește la 27 iulie la punctul A. Ceea ce trebuie obținut în acest moment este o închidere definitivă deasupra barierei, constituind o pauză deasupra și semnalizând inițierea unei poziții lungi.
Odată ce graficul primește pauză clară și se închide deasupra barierei, intrarea va fi plasată la cinci puncte deasupra maximului sesiunii închise (intrare). Acest lucru va asigura că impulsul este de partea comerțului și avansul va continua. Noțiunea ne va plasa intrarea exact la 1.8671. Ulterior, oprirea noastră va fi plasată sub prețul scăzut cu unu până la două puncte, sau în acest caz la 1.8535. Comerțul plătește pe măsură ce acțiunea prețurilor este mai mare în săptămânile următoare, cu profiturile noastre maximizate la valoarea maximă de 1.9128. Obținându-ne un profit de peste 400 de sâmburi în mai puțin de o lună, recompensa de risc este maximizată la mai mult de 3: 1.
Linia de jos
Deși Bollinger Bands® sunt mai cunoscute, canalele Donchian, canalele Keltner și benzile STARC s-au dovedit a oferi oportunități rentabile comparativ. Prin diversificarea cunoștințelor și experienței dvs. în diferiți indicatori pe bandă, veți putea căuta o multitudine de alte oportunități pe piața de schimb valutar. Aceste trupe mai puțin cunoscute se pot adăuga la repertoriul atât al începătorului, cât și al comerciantului experimentat.
