Ce este distribuția simetrică?
Distribuția simetrică are loc atunci când valorile variabilelor apar la frecvențe regulate și media, mediana și modul apar în același punct. În formă grafică, distribuția simetrică apare adesea ca o curbă de clopot. Dacă s-ar trasa o linie care disecă mijlocul graficului, ar apărea două părți care se oglindesc reciproc. Distribuția simetrică este un concept esențial în tranzacționarea tehnică, deoarece se presupune că acțiunea prețului unui activ corespunde unei curbe de distribuție simetrice în timp.
Cheie de luat cu cheie
- Distribuția simetrică se poate referi la o curbă a clopotului sau la orice curbă în care o linie înjumătățită produce imagini în oglindă. Când comercianții vorbesc de inversare la medie, se referă la distribuția simetrică a acțiunii prețurilor în plus. Opusul distribuției simetrice este distribuția asimetrică, care este o curbă care prezintă o slăbiciune.
Ce vă spune distribuția simetrică?
Distribuția simetrică este utilizată de comercianți pentru a stabili aria valorică pentru un stoc, valută sau marfă pe un interval de timp stabilit. Acest interval de timp este poate fi intraday, cum ar fi intervale de 30 de minute, sau poate fi pe termen mai lung folosind sesiuni sau chiar săptămâni și luni. O curbă de clopot poate fi trasată în jurul punctelor de preț lovite în acea perioadă de timp și este de așteptat ca cea mai mare parte a acțiunii prețurilor - aproximativ 68% din punctele de preț - să se încadreze într-o abatere standard a centrului curbei. Curba este aplicată pe axa y (preț), deoarece este variabilă, în timp ce timpul de-a lungul perioadei este pur și simplu liniar. Așadar, zona dintr-o abatere standard a mediei este suprafața valorică în care prețul și valoarea reală a activului sunt cele mai strâns corelate.
Dacă acțiunea prețului scoate prețul activului din aria valorii, atunci sugerează că prețul și valoarea sunt în afara alinierii. Dacă încălcarea este în partea de jos a curbei, activul este considerat subestimat. Dacă este în partea de sus a curbei, activul trebuie supraevaluat. Presupunerea este că activul va reveni asupra mediei în timp.
Un exemplu de utilizare a distribuției simetrice
Distribuția simetrică este utilizată cel mai adesea pentru a pune acțiunea prețurilor în context. Cu cât acțiunea prețurilor se îndepărtează de aria valorică, o abatere standard pe fiecare parte a mediei, cu atât este mai mare probabilitatea ca activul de bază să fie subestimat sau supraevaluat de piață. Această observație va sugera potențialele tranzacții, în funcție de cât de mult a rătăcit acțiunea de preț față de media pentru perioada de timp folosită. Cu toate acestea, la scări mai mari de timp, există un risc mult mai mare de a pierde punctele reale de intrare și ieșire.
Distribuția simetrică față de distribuția asimetrică
Distribuția simetrică opusă este distribuția asimetrică. O distribuție este asimetrică dacă nu este simetrică cu nulitate zero; cu alte cuvinte, nu se strecoară. O distribuție asimetrică este înclinată la stânga sau la dreapta. O distribuție înclinată la stânga, ceea ce se cunoaște drept distribuție negativă, are o coadă mai lungă la stânga. O distribuție înclinată spre dreapta sau o distribuție inclinată pozitiv, are o coadă dreaptă mai lungă. Determinarea dacă media este pozitivă sau negativă este importantă atunci când analizăm variația unui set de date, deoarece afectează analiza distribuției datelor.
Greutatea este adesea o componentă importantă a analizei unui comerciant a unui potențial randament al investițiilor. O distribuție simetrică a randamentelor este distribuită uniform în jurul valorii medii. O distribuție asimetrică cu un declin pozitiv drept indică faptul că randamentele istorice care au deviat de la medie au fost concentrate în principal pe partea stângă a curbei clopotului. În schimb, o orientare negativă din stânga arată randamente istorice deviază de media concentrată pe partea dreaptă a curbei.
Limitările distribuției simetrice
Un refren comun al investițiilor este acela că performanțele anterioare nu garantează rezultatele viitoare; cu toate acestea, performanțele anterioare pot ilustra tiparele și pot oferi informații pentru comercianții care doresc să ia o decizie cu privire la o poziție. Distribuția simetrică este o regulă generală, dar indiferent de perioada de timp folosită, deseori vor exista perioade de distribuție asimetrică pe acea scară de timp. Aceasta înseamnă că, deși curba clopotului va reveni în general la simetrie, pot exista perioade de asimetrie care stabilesc o nouă medie pentru ca curba să se centreze. Aceasta înseamnă că tranzacționarea bazată exclusiv pe aria valorică a unei distribuții simetrice poate fi riscantă dacă tranzacțiile nu sunt confirmate de alți indicatori tehnici.
