La sfârșitul anilor 1950, George Lane a dezvoltat stochastics, un indicator care măsoară relația dintre prețul de închidere al unei emisiuni și intervalul de prețuri pe o perioadă de timp predeterminată. Până în zilele noastre, stochastica este un indicator tehnic favorit, deoarece este ușor de înțeles și are un grad ridicat de precizie în a indica dacă este momentul să cumpărați sau să vindeți o garanție.
livrări cheie
- Stocastica este un indicator tehnic favorit, deoarece este ușor de înțeles și are un grad ridicat de precizie. Stocastica este utilizată pentru a arăta când un stoc a fost mutat într-o poziție supra-cumpărată sau de vânzare. Poate fi foarte benefic să folosești stochastica și un oscilator precum indicele de forță relativă (RSI) împreună.
Preț acțiune
Premisa stochastics este că atunci când un stoc este în tendință ascendentă, prețul său de închidere tinde să se tranzacționeze la sfârșitul înalt al intervalului zilei sau al acțiunii prețurilor. Acțiunea prețurilor se referă la gama de prețuri la care un stoc tranzacționează pe parcursul ședinței zilnice. De exemplu, dacă un stoc s-a deschis la 10 dolari, tranzacționat la prețul de 9, 75 USD și până la 10, 75 USD, atunci este închis la 10, 50 USD pentru o zi, acțiunea sau intervalul de preț ar fi cuprins între 9, 75 USD (minimul zilei) și 10, 75 USD (maximul a zilei). În schimb, dacă prețul are o evoluție descendentă, prețul de închidere tinde să tranzacționeze la sau aproape de intervalul scăzut al sesiunii de tranzacționare a zilei.
Stocastica este utilizată pentru a arăta atunci când un stoc a fost mutat într-o poziție de pre-cumpărare sau de vânzare. Paisprezece este numărul matematic cel mai des utilizat în modul timp. În funcție de obiectivul tehnicianului, acesta poate reprezenta zile, săptămâni sau luni. Este posibil ca chartistul să dorească să examineze un întreg sector. Pentru o viziune pe termen lung a unui sector, graficul ar începe prin examinarea a 14 luni din întreaga gamă de tranzacționare a industriei.
Indicele de forță relativă
Jack D. Schwager, co-fondatorul Fund Seeder și autorul mai multor cărți de analiză tehnică, folosește termenul „normalizat” pentru a descrie oscilatoarele stochastice care au granițe predeterminate, atât pe partea înaltă, cât și pe cea joasă. Un exemplu de astfel de oscilator este indicele de rezistență relativă (RSI) - un indicator de moment popular utilizat în analiza tehnică - care are o gamă de la 0 la 100. De obicei este setat fie în intervalul 20 până la 80, fie între 30 și 70. Indiferent dacă te uiți la un sector sau la o problemă individuală, poate fi foarte benefic să folosești stochastica și RSI în combinație între ele.
Stochastics: un indicator precis de cumpărare și vânzare
Formulă
Stocastica este măsurată cu linia K și linia D. Dar linia D este pe care o urmăm îndeaproape, pentru că va indica semnalele majore din grafic. Matematic, linia K arată astfel:
Formula Oscillatorului Moment Stocastic. Investopedia
Unde:
CP = cel mai recent preț de închidere
L 14 = cel mai mic preț din cele 14 sesiuni de tranzacționare anterioare
H 14 = cel mai mare preț al acelorași 14 sesiuni de tranzacționare anterioare
Formula pentru linia D mai importantă arată astfel:
Formula liniei D Investopedia
D = 100 (H3 ÷ L3) unde: H3 = cel mai mare din cele trei sesiuni de tranzacționare anterioareL3 = cel mai mic preț tranzacționat în aceeași perioadă de trei zile
Vă arătăm aceste formule doar pentru interes. Programul grafic de astăzi face toate calculele, ceea ce face întregul proces de analiză tehnică mult mai ușor și, astfel, mai interesant pentru investitorul mediu.
Citind graficul
Linia K este mai rapidă decât linia D; linia D este mai lentă dintre cele două. Investitorul trebuie să urmărească în timp ce linia D și prețul emisiunii încep să se schimbe și să treacă fie în pozițiile supra-cumpărate (peste linia 80), fie în pozițiile de overold (sub 20 de linii). Investitorul trebuie să ia în considerare vânzarea acțiunilor atunci când indicatorul trece peste cele 80 de niveluri. În schimb, investitorul trebuie să ia în considerare cumpărarea unei probleme care este sub 20 de linii și începe să crească cu volumul crescut.
De-a lungul anilor, multe articole au explorat „reglarea” acestui indicator. Însă noii investitori ar trebui să se concentreze pe elementele de bază ale stochasticii.
În graficul eBay de mai sus, o serie de oportunități clare de cumpărare s-au prezentat în lunile de primăvară și de vară ale anului 2001. Există, de asemenea, o serie de indicatori de vânzare care ar fi atras atenția comercianților pe termen scurt. Semnalul puternic de cumpărare la începutul lunii aprilie ar fi oferit atât investitorilor, cât și comercianților o rulare excelentă de 12 zile, cuprinsă între zona de la jumătatea lunii 30 USD și zona medie de 50 de dolari.
Stocul Microsoft Corporation (MSFT) este de asemenea utilizat frecvent ca exemplu pentru aceste măsurători.
Linia de jos
Stocastica este un indicator tehnic preferat datorită exactității constatărilor sale. Este perceput cu ușurință atât de veteranii experimentați, cât și de tehnicienii noi și tinde să ajute toți investitorii să ia decizii bune de intrare și ieșire în exploatațiile lor.
