Ce este Basel I?
Basel I este un set de reglementări bancare internaționale elaborate de Comitetul Basel pentru Supravegherea Băncii (BCBS) care stabilește cerințele minime de capital ale instituțiilor financiare cu scopul de a reduce riscul de credit.
Basel I a fost primul acord BCBS. A fost emis în 1988 și s-a concentrat în principal pe riscul de credit prin crearea unui sistem bancar de clasificare a activelor.
Băncile care operează pe plan internațional trebuie să mențină o sumă minimă (8%) de capital pe baza unei procente a activelor ponderate la risc. Basel I este primul dintre cele trei seturi de reglementări cunoscute individual sub denumirea de Basel I, II și III, și împreună ca acordurile de la Basel.
Basel I
Înțelegerea Baselului I
BCBS a fost fondată în 1974 ca un forum internațional unde membrii puteau coopera în probleme de supraveghere bancară. BCBS își propune să îmbunătățească „stabilitatea financiară prin îmbunătățirea cunoștințelor de supraveghere și a calității supravegherii bancare la nivel mondial”. Aceasta se face prin reglementări cunoscute sub denumirea de acorduri.
Reglementările BCBS nu au forță juridică. Membrii sunt responsabili pentru implementarea lor în țările lor de origine. Basel I a solicitat inițial ca raportul de capital minim dintre capital și active ponderate cu risc de 8% să fie pus în aplicare până la sfârșitul anului 1992. În septembrie 1993, BCBS a emis o declarație care a confirmat că băncile țărilor G10 cu activități bancare internaționale importante se întruneau cerințele minime prevăzute în Basel I.
Conform BCBS, cadrul raportului de capital minim a fost introdus în țările membre și practic în toate celelalte țări cu bănci internaționale active.
Cerințe pentru Basel I și Clasificări
Sistemul de clasificare Basel I grupează activele unei bănci în cinci categorii de risc, clasificate în procente: 0%, 10%, 20%, 50% și 100%. Activele unei bănci sunt plasate într-o categorie în funcție de natura debitorului.
Categoria de risc de 0% este formată din numerar, datoria băncii centrale și guvernamentale și orice datorie publică a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Datoria sectorului public poate fi plasată în categoria 0%, 10%, 20% sau 50%, în funcție de debitor.
Datoria bancară de dezvoltare, datoria bancară a OCDE, datoria firmelor de valori mobiliare OCDE, datoria bancară non-OCDE (sub un an de scadență), datoria sectorului public din afara OCDE și numerarul încasat cuprinde categoria de 20%. Categoria 50% este ipotecile rezidențiale, iar categoria de 100% este reprezentată de datoriile din sectorul privat, datoria bancară non-OCDE (scadență peste un an), imobiliare, echipamente și instrumente de capital emise la alte bănci.
Banca trebuie să mențină capitalul (nivelul 1 și nivelul 2) egal cu cel puțin 8% din activele ponderate la risc. De exemplu, dacă o bancă are active ponderate de risc de 100 de milioane de dolari, trebuie să mențină un capital de cel puțin 8 milioane de dolari.
Cheie de luat cu cheie
- Basel I, urmat de Basel II și III, a stabilit un cadru pentru bănci pentru atenuarea riscurilor, așa cum a fost subliniat de lege. Basel I este considerat prea simplificat, dar a fost primul dintre cele trei „acorduri de la Basel.” Băncile sunt clasificate în funcție de risc și sunt trebuie să mențină capitalul de urgență pe baza acestei clasificări. Conform Baselului I, băncile sunt obligate să mențină capitalul de cel puțin 8% din profilul lor de risc determinat.
Beneficiile Baselului I
Deși unii vor susține că Baselul împiedică activitatea bancară, Basel I a fost dezvoltat pentru a reduce riscul atât pentru consumator cât și pentru instituție. Basel II, apărut câțiva ani mai târziu, a diminuat cerințele pentru bănci. Acest lucru a fost criticat de public, dar, întrucât Basel II nu a înlocuit Basel II, multe bănci au procedat să funcționeze în cadrul cadrului inițial Basel I, completat de suplimentele Basel III.
Basel I a scăzut majoritatea profilurilor de risc ale băncilor, care la rândul lor au readus investițiile în bănci care au fost neîncredute în urma prăbușirii ipotecare sub-prime din 2008. Publicul avea nevoie, „poate chiar mai mult decât protecțiile oferite de Basel” - pentru a avea încredere în bănci cu bunurile lor din nou. Basel I a fost forța motrice a acestui flux de capital atât de necesar la bănci.
Poate cea mai mare contribuție a Baselului I a fost că a contribuit la ajustarea continuă a reglementărilor bancare și a bunelor practici, deschizând calea către măsuri suplimentare care protejează băncile, consumatorii și economiile respective.
