Durata de expirare a unui contract de opțiuni este data și ora la care acesta este anulat.
Opțiuni Ghid comercial
-
Valoarea extrinsecă este diferența dintre prețul de piață al unei opțiuni și valoarea sa intrinsecă.
-
Opțiunea îndepărtată într-un comerț răspândit este opțiunea cu un timp mai lung până la expirare.
-
Fugitul reprezintă perioada de timp pe care un investitor crede că a mai rămas-o până nu ar mai fi benefic să exercite din timp o opțiune.
-
Un pachet futures este un tip de comandă futures care permite unui investitor să achiziționeze contracte futures în perioade trimestriale între un an și zece ani.
-
Acoperirea neutră de gamă este o opțiune de gestionare a riscului, astfel încât valoarea gamma totală a unei poziții este aproape de zero.
-
O opțiune de aur oferă un investitor dreptul, dar nu și obligația, să cumpere sau să vândă lingouri de aur la o dată viitoare la un preț stabilit.
-
Un donator sau un scriitor este vânzătorul fie al apelurilor, fie al opțiunilor de plasare care colectează primele pentru care opțiunile sunt vândute. Termenul se poate referi și la creatorul unui trust.
-
Greenspan put a fost o strategie comercială populară în anii 1990 și 2000, ca urmare a unor politici puse în aplicare de președintele rezervației federale Alan Greenspan în acea perioadă.
-
O răspândire a intestinelor este o strategie de opțiune creată prin cumpărarea sau vânzarea unui ban în bani, în același timp cu un apel în bani.
-
Indicele Herrick Payoff urmărește prețul, volumul și interesul deschis pentru a identifica tendințele potențiale și inversările contractelor futures și de opțiuni.
-
O diferență orizontală este o poziție derivată simultană lungă și scurtă pe același activ subiacent și prețul de grevă, dar cu o expirație diferită.
-
Modelul Hull-White este utilizat pentru a obține derivații de preț sub presupunerea că ratele scurte au o distribuție normală și revin la medie.
-
O opțiune ilicidă este un contract care nu poate fi vândut rapid în numerar la prețul curent al pieței. Opțiunile ilicide au un interes foarte scăzut sau deloc deschis.
-
O opțiune de index este un derivat financiar care oferă titularului dreptul, dar nu obligația, să cumpere sau să vândă valoarea unui indice subiacent.
-
Un instrument derivat pe rata dobânzii în care titularul are dreptul de a primi o plată a dobânzii pe baza unei rate variabile a dobânzii și, ulterior, plătește o rată a dobânzii fixă.
-
O opțiune de rată a dobânzii este un derivat financiar care permite titularului să acopere sau să speculeze asupra modificărilor ratelor dobânzii la diverse scadențe.
-
Bursa internațională de valori mobiliare (ISE) este un schimb de opțiuni electronice lansat în 2000. Schimbul oferă investitorilor o lichiditate mai mare.
-
Valoarea intrinsecă este valoarea percepută sau calculată a unui activ, a unei investiții sau a unei companii și este utilizată în analiza fundamentală și pe piețele de opțiuni.
-
O opțiune de acțiune stimulentă (ISO) este o prestație a angajaților care dă dreptul de a cumpăra acțiuni la o reducere cu alocarea suplimentară a unei reduceri de impozit pe profit.
-
iTraxx LevX este un set de doi indici tranzacționabili care dețin credite de credit implicite (CDS) care reprezintă un coș diversificat de 35 de companii europene.
-
O opțiune eliminare are un mecanism integrat care expiră inutil dacă activul de bază atinge un nivel de preț specificat.
-
Lambda este raportul dintre variația procentuală a prețului unui contract de opțiune și modificarea procentuală a volatilității opțiunii.
-
Titlurile de anticipare a capitalurilor pe termen lung (LEAPS) sunt contracte de opțiuni cu date de expirare care au o durată mai mare de un an.
-
Un picior este o componentă a unei strategii de tranzacționare a instrumentelor derivate în care un comerciant combină mai multe contracte de opțiuni sau mai multe contracte futures.
-
Legging in se referă la actul de a intra în mai multe poziții individuale care se combină pentru a forma o poziție de ansamblu și este adesea utilizat în tranzacționarea de opțiuni.
-
Leg out se referă la o parte a unei tranzacții cu opțiuni complexe, care înseamnă să închidă sau să se desfacă, un picior al unei poziții derivate.
-
O opțiune cu preț scăzut de exercițiu (LEPO) este o opțiune de apelare în stil european, cu un preț de exercițiu de un centime, care imită un contract futures.
-
O opțiune listată este o garanție derivată tranzacționată pe un schimb înregistrat cu prețuri de grevă standardizate, date de expirare, decontări și compensare.
-
Volatilitatea locală (VV) este o măsură de volatilitate folosită în analiza cantitativă care oferă o perspectivă mai cuprinzătoare a riscului în cazul opțiunilor de preț.
-
De multă vreme, baza este practicarea achiziționării unei mărfuri și apoi acoperirea acestei poziții prin vânzarea contractelor futures pe marfa deținută.
-
Piciorul lung face parte dintr-o strategie de răspândire sau combinație care presupune luarea simultană a două poziții pentru a genera profit.
-
O listă lungă de jeleu este o strategie de opțiuni care urmărește să profite de la o valoare a timpului răspândită prin vânzarea și cumpărarea a două opțiuni de apel și a două opțiuni put, cu date de expirare diferite.
-
Un put sintetic este o strategie de opțiuni care combină o poziție de stoc scurtă cu o opțiune de apel lung pe același stoc pentru a imita o opțiune de vânzare lungă.
-
O opțiune de retragere permite deținătorului să exercite o opțiune la cel mai avantajos preț al activului de bază, de-a lungul duratei de viață a opțiunii.
-
Durerea maximă este prețul la care cel mai mare număr de opțiuni (în valoare în dolari) va expira inutil.
-
Un Dow de dimensiuni mici este un tip de opțiune pentru care activele care stau la baza sunt futures-ul E-Mini Dow. Viitorul E-mini-Dow este în valoare de 5 dolari înmulțit de DJIA.
-
Moneyness este o descriere a unui instrument derivat care raportează prețul de grevă la prețul activului său de bază.
-
Comercializate inițial de Société Générale, opțiunile de lanțuri montane reprezintă o tactică comercială care combină caracteristicile de gamă, curcubeu și opțiune de coș.
-
O opțiune de indici multi este o opțiune de performanță mai mare în care rambursarea se bazează pe performanța relativă a doi indici sau alte active.